LV1-8 发表于 2022-10-26 16:23:56

分享一个百分百赚钱策略

做大玉米和淀粉价差

LV1-8 发表于 2022-10-26 16:24:57


如图

LV1-8 发表于 2022-10-26 16:32:07

表格罗列的是从15年开始，历年01合约淀粉与玉米的价差。
所选样本是淀粉01合约持仓量超过1000的所有交易日，共1485天（不包含今年）

经过统计，价差小于100的交易天数仅占所有交易天数的1.37%
价差大于250的天数占所有交易天数的92.8%
价差大于350的天数占所有交易天数的57.5%
价差平均数为364.9
价差中位数为362

LV1-8 发表于 2022-10-26 16:33:10

今天价差小于100了，值得大胆满仓干。如果价差小于50，值得倾家荡产贷款干！！！！！！

非灵 发表于 2022-10-26 17:02:25

套利啊。。。厉害厉害

知行合一者 发表于 2022-10-26 21:49:38

存在一定有其合理性，主要是时间因素，如果不合理价差持续到交割月怎么办？所以控制仓位做做可以，满仓要谨慎！

LV1-8 发表于 2022-10-27 08:23:07

知行合一者 发表于 2022-10-26 21:49
存在一定有其合理性，主要是时间因素，如果不合理价差持续到交割月怎么办？所以控制仓位做做可以，满仓要谨 ...

统计了之前几年差价连续小于100最长天数为12天。
连续小于300至于长天数为87天，当时东北对淀粉生产有补贴，所以导致淀粉价格低。

所以，概率来看，这个组合即便不能赚快钱，那多数时间账户都是盈利状态，至大付出时间成本。

目标价差300点。

无限完美 发表于 2022-10-27 08:52:08

:baoquan::baoquan:

LV1-8 发表于 2022-10-28 14:49:04

仔细想了一下，这个策略并不是百分百赚钱的，拿了17个点跑了

随势飘荡 发表于 2022-10-28 17:29:32

统计套利看上去很美！
页: [1] 2
查看完整版本: 分享一个百分百赚钱策略