各位大佬，60MX线策略，2月实盘，5标的，70次交易可判概率吗
本帖最后由 吹落一江星雨 于 2024-1-15 03:19 编辑耗时一整天，终于手动完成了量化测略两个月期间所有标的交易结果，并全部换算成港币。从2023-11-07到2024-01-07，一共两个月，扣除手续费后月化10%左右，虽然没有回测时20%+的月化高，但是起码也真的盈利了，见到回头钱了。另外，还是不要手动操作了，本来盈利3000的，结果微原油在日线小时线都双底共振的情况下，手动加了两单多仓，结果被止损出局，亏回去2000。
这个策略是基于1小时周期K线，从23年11月7日开始实盘，到24年1月13日星期五，一共两个月，交易MHI,MCH,MES,MCL,SIL(恒指，国指，标普，原油，白银的小型期货)5个标的，一共70次交易，其中有一单是新增的MNQ小纳指，小亏200。
请问各位大佬，可以依据这些数据来初步判断：这个量化策略是否具有概率优势和正期望吗？还是需要更长的时间，更多的数据才行。
祝各位大佬的交易，左侧靠右，右侧靠左。
也祝我自己上苍保佑，早日建立真正具有正期望和概率优势的交易系统。
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