量化跟个人能力直接挂钩，有能力就直接试试实盘，搞第一手数据出来，只要赚钱就会有人投资的
模拟的意义不大
本帖最后由 吹落一江星雨 于 2024-2-1 00:12 编辑
老唐稳住 发表于 2024-1-31 18:59
量化跟个人能力直接挂钩，有能力就直接试试实盘，搞第一手数据出来，只要赚钱就会有人投资的
模拟的意义不 ...
我这就是实盘啊，加了移动止盈和盈利加仓模块的历史回测的结果，太吓人了，而且居然还全市场全品种有效，我都不敢往上放的。哈哈算了，这张是我把全球外盘市场每个版块选了几个进行综合回测的结果。
一浪冲天 发表于 2024-1-31 17:34
但是你怎么知道能一直挣钱到什么时候算策略失败变亏钱呢？跟我们交易一样，概率性的策略总会有一段你无法 ...
这大概就是回测的意义，告诉你历史行情中，这个策略最多回撤多久，回撤多大。一旦超出这个数值，可能就代表大行情出现了变化，策略可能盈利水平下降了。
一浪冲天 发表于 2024-1-31 17:34
但是你怎么知道能一直挣钱到什么时候算策略失败变亏钱呢？跟我们交易一样，概率性的策略总会有一段你无法 ...
假设策略现在亏钱，未来未知，总得做个决策，换不换策略看个人选择吧，有些人继续坚持半年，有些人坚持一年
吹落一江星雨 发表于 2024-1-31 17:12
是的，咱们野生的量化交易者本质上是主观交易的程序化执行。咱们建立不了非常复杂的模型，也不会机器学习 ...
个人浅薄观点哈，指标简单点会不会更好，指标复杂矛盾会越多，机会少，成功率会高些吗？
之前也考虑过做量化交易，考虑到个人学习方面和量化市场是否成熟，得花费大量的时间与精力，就没去学:yun:
浮沉 发表于 2024-2-1 09:01
个人浅薄观点哈，指标简单点会不会更好，指标复杂矛盾会越多，机会少，成功率会高些吗？
之前也考虑过做 ...
在我看来是复杂的模型会更准，但是鲁棒性会很差，市场稍微发生点变化，因子就会衰减，这也是他们为什么不停挖掘新的因子的原因。
吹落一江星雨 发表于 2024-2-1 00:16
这大概就是回测的意义，告诉你历史行情中，这个策略最多回撤多久，回撤多大。一旦超出这个数值，可能就代 ...
:baoquan::baoquan::baoquan:
吹落一江星雨 发表于 2024-2-1 09:17
在我看来是复杂的模型会更准，但是鲁棒性会很差，市场稍微发生点变化，因子就会衰减，这也是他们为什么不 ...
:qiang:好的，加油
祝你赚大钱
程序化交易吗兄弟
魔都大厨 发表于 2024-2-1 11:09
程序化交易吗兄弟
哦哦，是程序化，刚没有看到上面的回复