新年第一天，炒单之程序化探索
今天是新年第一天，大家应该都在庆祝新春佳节，但是对于一个北漂没有回家的人来讲，很难体会到家的温暖，个中辛酸，一言难尽。回想自己从正式接触期货到现在已经断断续续有2年时间了，如果从知道“期货”这个词算起，可以追溯到17年，但是当时的我忙于工作，学习和研究各种算法技术，当时听说期货可以赚钱但是风险极大，也就是听听而已，主要精力仍在工作上面。
正式开始交易是从22年初，刚开始用了2万的本金，学习做一些波段，但是几个月下来，赚少亏多，账户金额总是亏到1万5左右又艰难的爬到2万，但好像有魔咒一样，只要超过2万，总是会很快亏回去，我在亏损和回本中间重复了好几回，直到自己又亏到1万五六的时候，实在受不了了，将本金加到了17万，仓位大了之后，亏损很快被填平了，还有了浮盈，这下算是尝了一点点加仓的甜头，后来又赚了2万，资金到了19万，但是此后就进入了持续亏损的阶段。
资金一路亏损，一直亏到了10万以下，到9万，8万，实在不敢做了，当时这样下去，只能把资金全亏完，而且到后来明明看到机会也已经亏的不敢开仓了，最后只能暂停。
再后来我回想这段经历，发现自己犯了期货的第一大错，就是没有盈利之前切记不要重仓，而我从账面资金1.5万直接加到15万，相当于翻了10倍，这是导致我后来持续亏损的主要原因，第二是到后来操作完全混乱了，看到机会不敢开仓，太久没有机会又盲目开仓，导致心态极差，陷入了恶行循环。我观察自己的个性和心态，觉得我靠手动操作应该很难在期货中赚到钱，于是渐渐有了靠程序化交易的想法，而且自己本身从事算法工作多年，有一定的技术积累。后来逐渐开始探索程序化的方法，尝试过ctp，文化T8，T9。先做的T8，但是T8的自由度太小了，盘口的策略没法写，于是转到T9，T9的策略写好了模拟是可以盈利，但是实盘要买账号，而且模拟盘的撮合交易没有排队，和实盘完全不一样，所以又重新搞ctp。
下面简单说下我用ctp写的盘口策略思路，品种是玉米，选择玉米的原因是手续费占比小，加上波动缓慢，不容易大亏。
开仓思路是看盘口的挂单和吃单量，如果单量从大到小被吃掉，且对手单量处在平均值以上n倍，则顺吃单方向开仓，一跳止盈，止损是若出现反向开仓信号或出现大单导致亏损则对价止损。
经过连续观察，这个策略很难赚到钱，原因在于当单量从大到小被吃掉后确实如预期一样价格变了一跳，但是很多时候又会回踩，且继续反向运行，导致不得不止损出场，还有从大到小被吃掉之后，又会从小变大，有时甚至突变，从小单量一下加到大单量，依然是止损出场。
我现在疑惑的是盘口炒单到底能否程序化，如果可以的话，我的策略问题在哪里，请大佬们不吝赐教，不胜感激。
认真的看了你的帖子，不容易啊。期货这条路不好走。在策略不完善之前一定不能上实盘，回测永远要用模拟，带滑点及最苛刻的条件。 概率游戏 发表于 2024-2-10 15:02
认真的看了你的帖子，不容易啊。期货这条路不好走。在策略不完善之前一定不能上实盘，回测永远要用模拟，带 ...
是的，一直走的很艰难，现在还在想办法完善策略，希望能将炒单程序化，回测是用的模拟数据，滑点误差有些大，用模拟排队的方式会准一些。 玉米这个品种。。。大部分时间波动小，走的慢，但时不时会出现1根线拉20跳+的情况 盘口炒单和能否程序化没有关系吧。关键你的策略本身不能赚钱，用程序化白搭 仔细看了楼主的策略思路，发现和我的差不多哈， 我个人的经验：这个策略注重择品，其次才是择时，，在某些品种的某些时间段很有效的。 本帖最后由 菜韭小 于 2024-2-24 12:29 编辑
我也用文华的WH8和9但一直是做为工具使用，策略是自己接的ctp，主要是考虑到自由度和速度。特别是Tick级别和Tick内的策略，用别人的平台一是速度不行二是真的很不方便。 菜韭小 发表于 2024-2-24 12:28
我也用文华的WH8和9但一直是做为工具使用，策略是自己接的ctp，主要是考虑到自由度和速度。特别是Tick级别 ...
多谢回复，我的思路和你很类似，关于选品，现在已经换了一个品种，比玉米好一些了，又优化了一些策略细节，现在基本能打平手续费了，再次感谢指教！ 无根生 发表于 2024-2-12 23:41
玉米这个品种。。。大部分时间波动小，走的慢，但时不时会出现1根线拉20跳+的情况 ...
是的，这个策略可能不适合玉米，目前已经换品种了 程序化不是个人能玩的