20200901 利用扩板规则进行纯碱套利的技巧

excel · *发表于* 2020-9-1 06:52:15

1，8月31日日盘，纯碱9月，10月，11月，12月，1月合约都涨停。
2，纯碱9，10，11，12这四个合约，封住涨停，到下午收盘前5分钟都没有打开；
纯碱2101合约虽收盘涨停，但是最后5分钟有开板的情况；
3，根本扩板规则，则9，10，11，12月合约涨跌停板从4%扩到7%；而1月由于最后5分钟有开板，因此还是4%的涨跌停板；
4，由于是“强势上涨”封住涨停，因此以惯性来看，晚上纯碱仍然有大概率继续上冲，而9，10，11，12月是扩板的，若再次涨停，其幅度必大于1月；
5，纯碱11月，12月，1月的成交量很大，多11月和12月，空1月对冲，可较顺利成交；这样，可以获得一个短期价差拉大的收益。

此种价差后期有可能随着走势平缓而修复，获得一定收益后，可平一部分仓位，留一部分飘着。

若有品种跌停，亦可如此参考。