对一个接近随机的策略做一点分析

如何确定自己赚的不是运气钱

我以一个接近于随机的策略为例。
品种：螺纹
进场逻辑：开盘第一分钟k收红进场做多。30跳止盈，150跳止损。
（因为是程序的跑的，我懒得写反向逻辑了。）

这样一个逻辑，如果幸运的在2021年2月开始尝试实盘，到2021年5月，一手螺纹将得到5100块利润。一共23笔交易，赢22次，输1次，胜率95.6%。

事实上，随意构建一个小止盈大止损的扛单逻辑，都可以在一年盘面中幸运的连胜十几次，资金翻倍。

但是同样的逻辑，如果很不幸是在2018年10月份入场，那么到2018-11-26号，一手螺纹将亏损6300元。也就是说，仓位超过40%，就会爆仓。

所以有些同学可能感觉有几个月做的特别顺，胜率也高，资金也增长很快。过一段时间一次单边市场导致亏损巨大。
其实如果做一下回测，会发现这是扛单交易的通常形式。即一年中大部分时间赚钱，遇到趋势就爆仓。

更加不幸的是，如果对这样的整体情况没有了解，在赚钱的时候会以为自己掌握了圣杯，逐渐加仓，结果在趋势中一把亏光。如果这个时候没有正确认知，会认为自己只是操作失误，策略没有问题，只是执行的不好。那么后面就是赚钱，加仓，遇到趋势，爆仓。不断循环。

那么如何确定自己的策略是正确的呢，只有回测超过两年，甚至更长。让策略完整走过品种的震荡和趋势周期。如果这样下来，策略是正向收益，并且回撤可控的，那么可以尝试实盘了。如果是短线策略，那么即便做好了这些准备，实盘仍然不能够保证是好的结果，因为市场的微观变化很快，18年-20年好用的策略，21年未必好用。

一点浅薄理解，望有用。

扛单者必有腰斩的那一天、

是的 说的很有道理。